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诺斯罗普·格鲁曼公司(NOC)现已提供2020年8月选项

2020-03-26 11:24:51来源:

诺斯罗普·格鲁曼公司的投资者(代码:NOC)于2020年8月到期,今天开始有新的期权交易。期权价格是期权买方愿意支付的价格的关键输入之一,它是时间价值,因此距到期前还有242天的时间,新交易合约代表认沽权或看涨期权的卖方有可能获得比即将到期的合同更高的溢价。在股票期权频道,我们的YieldBoost公式在2020年8月新合同的NOC期权链中进行了上下搜索,并确定了一份特别受关注的看跌期权和看涨期权合约。

行使价为$ 345.00的看跌合约当前出价为$ 21.40,如果投资者要卖出该看跌合约,他们承诺以$ 345.00的价格购买股票,但还将收取溢价,以成本为基础的股票价格为323.60美元(在扣除经纪人佣金之前)。对于已经对购买NOC股份感兴趣的投资者,这可能是今天支付347.30美元的诱人选择。

由于345.00美元的行使价比股票的当前交易价格低大约1%的折扣(换言之,按该百分比计算,这笔交易是非货币值),因此认沽期权合约也有可能一文不值地到期。当前的分析数据(包括希腊文和隐含希腊文)表明当前发生这种情况的几率是56%。股票期权频道将随着时间的推移跟踪这些几率以查看它们的变化,并在我们的网站上的合同明细页面下发布这些数字的图表如果该合同到期毫无价值,则溢价将代表现金承诺的6.20%的回报,或按年率计算的9.36%-在股票期权渠道,我们称之为YieldBoost。

下面的图表显示了诺斯罗普·格鲁曼公司过去十二个月的交易历史,并以绿色突出显示了相对于该历史记录的$ 345.00行使价所在的位置:

转向期权链的看涨期权,执行价格为350.00美元的看涨期权的当前出价为23.80美元。如果投资者要以当前价格347.30美元/股的价格购买NOC股票,然后卖给-打开该看涨期权合约作为“隐蔽看涨期权”,他们承诺以$ 350.00出售股票。考虑到看涨期权卖方还将收取溢价,这将导致总收益(不包括股息,如果有的话)为7.63%。该股票在2020年8月到期之前被取消(在经纪人佣金之前)。当然,如果NOC股价真的飙升,那么可能会有很多上涨空间,这就是为什么查看诺斯罗普·格鲁曼公司过去十二个月的交易历史的原因以及研究业务基础知识变得很重要。下面的图表显示了NOC过去十二个月的交易历史,以红色突出显示了$ 350.00的行使价:

考虑到350.00美元的行使价比股票的当前交易价格溢价约1%(换句话说,按该百分比计算,这笔交易是非交易价),因此,被保看涨期权合约也有可能到期毫无价值,在这种情况下,投资者将保留其股份和所收取的溢价。当前的分析数据(包括希腊和隐含希腊)表明,当前发生这种情况的几率是48%。在我们网站上的合同详细信息页面下对于该合约,股票期权通道将跟踪那些随时间变化的赔率,以查看它们如何变化并发布这些数字的图表(还将绘制期权合约的交易历史记录)。如果该看涨看涨期权合约到期一文不值,则溢价将为投资者带来额外收益6.85%的增长,或按年化10.34%的收益,我们将其称为YieldBoost。

看跌合约示例中的隐含波动率为26%,而看涨合约示例中的隐含波动率为24%。

同时,我们将实际的过去十二个月波动率(考虑最近的251个交易日收盘价以及今天的价格347.30美元)计算为22%。有关更多值得关注的看跌期权和看涨期权合约的想法,请访问StockOptionsChannel.com 。

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