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2月21日第一周,Axos Financial(AX)的期权交易

2020-03-27 16:24:46来源:

Axos金融公司的投资者(符号:AX)在2月21日到期的本周推出了新的选项。在股票期权频道,我们的YieldBoost公式在2月21日的新合约的AX期权链中进行了上下搜索,并确定了一份特别受关注的看跌期权和一份看涨期权。

行使价为25.00美元的看跌合约当前出价为15美分,如果投资者要卖出该看跌合约,他们承诺以25.00美元的价格购买股票,但还将收取溢价,从而付出了成本以每股24.85美元的价格计算(不计经纪佣金)。对于已经有兴趣购买AX股份的投资者而言,这可能是今天支付每股29.61美元的诱人选择。

由于25.00美元的行使价比股票的当前交易价格低16%的折扣(换句话说,按该百分比计算的是超值),因此认沽期权合约也有可能一文不值地到期。当前的分析数据(包括希腊文和隐含希腊文)表明当前发生这种情况的几率是96%。股票期权频道将随着时间的推移跟踪这些几率,以查看它们的变化,并在我们的网站上的合同明细页面下发布这些数字的图表如果该合同到期毫无价值,则溢价将代表现金承诺的0.60%的回报,或按年率计算的5.92%—在股票期权渠道,我们称之为YieldBoost。

下面的图表显示了Axos Financial Inc过去十二个月的交易历史,并以绿色突出显示了相对于该历史记录的$ 25.00行使价:

转向期权链的看涨期权,执行价格为30.00美元的看涨期权的当前买入价为1.05美元。如果投资者要以当前价格29.61美元/股的价格购买AX股票,然后卖给-打开该看涨期权合约作为“隐蔽看涨期权”,他们承诺以$ 30.00的价格出售股票。考虑到看涨期权卖方还将收取溢价,这将导致总收益(不包括股息,如果有的话)为4.86%。股票在2月21日到期前被取消(在经纪人佣金之前)。当然,如果AX股价真的飙升,则可能会有很多上涨空间,这就是为什么要查看Axos Financial Inc过去十二个月的交易历史的原因以及研究业务基础知识变得很重要。下面的图表显示了AX过去十二个月的交易历史,以$ 30.00的行使价以红色突出显示:

考虑到30.00美元的行使价比股票的当前交易价格溢价约1%(换句话说,按该百分比计算,这笔交易是非交易价),因此,被保看涨期权合约也有可能到期毫无价值,在这种情况下,投资者将保留其股票和所收取的溢价。当前的分析数据(包括希腊和隐含希腊)表明,当前发生这种情况的几率是53%。在我们网站上的合同详细信息页面下对于该合约,股票期权通道将跟踪那些随时间变化的赔率,以查看它们如何变化并发布这些数字的图表(还将绘制期权合约的交易历史记录)。如果该看涨看涨期权合约到期一文不值,则溢价将为投资者带来3.55%的额外收益,或34.98%的年化收益,我们将其称为YieldBoost。

看跌合约示例中的隐含波动率为49%,而看涨合约示例中的隐含波动率为36%。

同时,我们计算的实际尾随12个月波动率(考虑最近的252个交易日收盘价以及今天的价格$ 29.61)为31%。有关更多值得关注的看跌期权和看涨期权合约的想法,请访问StockOptionsChannel.com 。

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