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轻度回调后乌云遮盖表明Bajaj Auto疲软,交易者可以寻求有保障的认沽

2020-07-16 15:23:02来源:

Chhitij Jain

策略设定-涵盖认沽权

多头在前一周继续占据上风,Nifty50创下历史新高。但是总体结构表明,我们可以稍作喘息,未来几天我们可能会进行小幅调整。

一些技术结构较弱的股票在最近几天提供了看涨的动力,目前在阻力位附近交易。

Chhitij Jain衍生工具/ Rudra股票与股票经纪人负责人在到期周内,可以得到Theta衰减以及预期的期货上涨。在低风险的Nifty中启动“比率通话价差”在本截短的一周中在Nifty银行中启动“跨行暨扼杀”策略

我们从背包中识别出Bajaj Auto。交易者可以在柜台形成“隐含看跌”策略,以从看跌期权中获得theta收益,并可以利用卖出期货形式的预期下跌。

期权链分析

从期权链可以清楚地看到较高水平的阻力,因为即时面临的3,150行使价的看涨期权增加了11,500张合约的未平仓合约,累计未平仓合约增加了53,250张合约。

另一方面,看跌期权中的空头交易量表明看跌期权编写者的信心低,并且计数器中没有任何特别的强基。3,100认沽期权最多可持有45,500张合约的累计未平仓头寸,但未平仓头寸增加的每一分钟都在变化,反映了多头的不愿。

数据表明,在制定交易策略时应保持负偏见。

技术结构

经过大幅回调之后,该股形成了“阴云覆盖”的烛台形态,价格跌破了主要的中期移动平均线。

该股还受到了20天移动平均线的阻力,并且较高和较高的底部周期受到干扰。

日内图表中RSI从看涨区域向横盘区域变化,这表明该股票可能会再次恢复下跌趋势。3,151卢比正逐渐成为该股的强劲供应区,并持续下跌,直到未来几天有望达到3,010卢比。

策略–备兑看跌期权(2020年1月30日合约)

通过查看整体市场结构和期权数据,交易者可以形成“隐含看跌”策略,在该策略中,可以用货币看跌期权中的空头头寸来启动期货空头头寸。

交易者可以在3,129.05卢比的价格做空期货,并可以在14.75的价格卖出行使价3,000卢比的看跌期权。

该策略的利润可以在3,020-3,000卢比的区间内入帐,并且需要设置3,170卢比的止损。

卖出期货-3,129.05卢比卖出3000股PE-14.75卢比最大获利-143.8卢比卖空点-3,143.8卢比

止损– 3,170卢比

注意:提及的期权价格基于2020年1月17日的收盘价。

(作者是Rudra股票和股票经纪商的衍生产品负责人。)