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2020年2月有趣的JCI认沽期权和看涨期权

2020-03-26 09:24:33来源:

江森自控国际有限公司的投资者(符号:JCI)的新期权今天开始交易,2020年2月到期。在股票期权频道,我们的YieldBoost公式在2020年2月新合约的JCI期权链中进行了向上和向下的搜索,并确定了一份特别受关注的看跌期权和看涨期权合约。

行使价为$ 41.00的看跌合约当前出价为$ 1.12,如果投资者要卖出该看跌合约,他们承诺以$ 41.00的价格购买股票,但还将收取溢价,以成本为基础的价格为每股39.88美元(在扣除经纪人佣金之前)。对于已经有兴趣购买JCI股份的投资者而言,这可能是今天支付每股41.23美元的诱人选择。

因为41.00美元的行使价比股票的当前交易价格低大约1%的折扣(换言之,按该百分比计算的是超值),因此认沽期权合约也有可能无价地到期。当前的分析数据(包括希腊文和隐含希腊文)表明当前发生这种情况的几率是54%。股票期权频道将随着时间的推移跟踪这些几率以查看它们的变化,并在我们的网站上的合同明细页下发布这些数字的图表如果该合同无价值地到期,则溢价将代表现金承诺的2.73%的回报率,或按年率计算的16.62%的收益-在股票期权渠道中,我们将其称为YieldBoost。

下面的图表显示了江森自控国际有限公司过去十二个月的交易历史,并以绿色突出显示了相对于该历史纪录的41.00美元行使价的位置:

在期权链的看涨期权方面,行使价为42.00美元的看涨期权的当前买入价为95美分。如果投资者要以当前价位41.23美元/股购买JCI股票,然后卖出-他们将以42.00美元的价格卖出该股票。考虑到卖出者还将收取权利金,这将带来4.17%的总收益(不包括股息,如果有的话)该股票在2020年2月到期之前被取消(在经纪人佣金之前)。当然,如果JCI股价真的飙升,那么可能会有很多上涨空间,这就是为什么要看江森自控过去十二个月的交易历史International plc以及研究业务基础变得很重要。下面的图表显示了JCI过去十二个月的交易历史,以红色突出显示了$ 42.00行使价:

考虑到42.00美元的行使价比股票的当前交易价格溢价约2%(换句话说,按该百分比计算,这笔交易是非交易价),因此,被保看涨期权合约也有可能到期毫无价值,在这种情况下,投资者将保留其股份和所收取的溢价。当前的分析数据(包括希腊和隐含希腊)表明,当前发生这种情况的几率是59%。在我们网站上的合同详细信息页面下对于该合约,股票期权通道将跟踪那些随时间变化的赔率,以查看它们如何变化并发布这些数字的图表(还将绘制期权合约的交易历史记录)。如果该看涨看涨期权合约到期一文不值,则溢价将为投资者带来额外收益的2.30%增长,或年化14.02%的收益,我们将其称为YieldBoost。

看跌合约示例中的隐含波动率为24%,而看涨合约示例中的隐含波动率为21%。

同时,我们将实际的过去十二个月波动率(考虑最近的251个交易日收盘价以及今天的价格$ 41.23)计算为18%。有关更多值得看的看跌期权和看涨期权合约的主意,请访问StockOptionsChannel.com 。

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